哥倫比亞COLCAP指數GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
15.91%
decreased by 1.42%
1周
16.12%
decreased by 1.21%
1个月
16.73%
decreased by 0.60%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2008年1月16日 至 2026年10月8日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加102%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大102%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0595 | 6.64*** |
| αARCH | 0.1077 | 4.96*** |
| βGARCH | 0.7920 | 41.22*** |
| γ杠杆 | 0.1099 | 2.07** |
0.955
持续性15天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0595 | 6.64*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1077 | 4.96*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7920 | 41.22*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1099 | 2.07** |
持续性:
0.955
半衰期:
15天
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