跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

哥倫比亞COLCAP指數GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

15.79%

increased by 1.52%

1周

16.01%

increased by 1.74%

1个月

16.65%

increased by 2.38%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:47

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 哥倫比亞COLCAP指數 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2008年1月16日 至 2026年9月10日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加102%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大102%
参数值t统计量
ω常数项0.0598
6.64***
αARCH0.1083
4.96***
βGARCH0.7908
40.86***
γ杠杆0.1103
2.07**

0.954

持续性

15天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0598
6.64***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1083
4.96***
β

GARCH

波动率持续性

0.7908
40.86***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1103
2.07**

持续性:

0.954

半衰期:

15天