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V-Lab

哥倫比亞COLCAP指數GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年8月14日星期五的波动率预测

1天

15.03%

decreased by 1.30%

1周

15.32%

decreased by 1.01%

1个月

16.18%

decreased by 0.15%

更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:22

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

2008年1月16日至 2026年8月6日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加101%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
ω 常数项无条件方差权重	0.0599	26.55***
α ARCH 对平方冲击的反应	0.1093	19.73***
β GARCH 波动率持续性	0.7897	162.09***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.1100	8.22***

持续性:

0.954

半衰期:

15天