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哥倫比亞COLCAP指數MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

17.54%

increased by 1.40%

1周

18.39%

increased by 2.25%

1个月

20.07%

increased by 3.93%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:51

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 哥倫比亞COLCAP指數 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2008年1月16日 至 2026年9月10日
已强制平稳性

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加134%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大134%
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.1038
5.51***
βGARCH0.7091
23.77***
γ杠杆0.1386
4.28***
λ₁τ截距0.0048
1.32
λ₂预测调整0.0234
2.68***
λ₃τ持续性0.9724
89.01***

0.882

持续性

6天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1038
5.51***
β

GARCH

波动率持续性

0.7091
23.77***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1386
4.28***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0048
1.32
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0234
2.68***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9724
89.01***

持续性:

0.882

半衰期:

6天