V-Lab
哥倫比亞COLCAP指數MF2-GARCH（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
6.18%
decreased by 4.26%
1周
16.41%
increased by 5.97%
1个月
567.39%
increased by 556.95%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:23
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2008年1月16日 至 2026年8月6日模型洞察
估计的持续性 1.000 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 26 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.7187 | |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0313 | |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.5000 | |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.4373 | 10.99*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.5809 | 13.28*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0274 | 0.35 |
持续性:
1.000
半衰期:
-
股票指数的其他MF2-GARCH分析