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哥倫比亞COLCAP指數MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月25日 星期五的波动率预测
1天
16.48%
decreased by 1.06%
1周
17.55%
increased by 0.01%
1个月
19.39%
increased by 1.85%
更新于2026年9月25日星期五 UTC 20:56
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2008年1月16日 至 2026年9月24日已强制平稳性
模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加133%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大133%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.1038 | 5.51*** |
| βGARCH | 0.7093 | 23.75*** |
| γ杠杆 | 0.1379 | 4.27*** |
| λ₁τ截距 | 0.0048 | 1.33 |
| λ₂预测调整 | 0.0234 | 2.67*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9723 | 88.46*** |
0.882
持续性6天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1038 | 5.51*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7093 | 23.75*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1379 | 4.27*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0048 | 1.33 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0234 | 2.67*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9723 | 88.46*** |
持续性:
0.882
半衰期:
6天
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