哥倫比亞COLCAP指數广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年2月6日 星期五波动率预测:26.69% (+3.58%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0596 | 25.81 | |
| 0.1665 | 29.67 | |
| 0.7846 | 140.63 |
估计样本:
2008年1月16日至2025年12月24日
2008年1月16日至2025年12月24日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析
更新于2026年2月6日星期五 UTC 20:52
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0596 | 25.81 | |
| 0.1665 | 29.67 | |
| 0.7846 | 140.63 |
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析