华沙证券交易所假发总回报指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年2月10日 星期二波动率预测:18.65% (+0.07%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0241 | 17.61 | |
| 0.0684 | 23.28 | |
| 0.9217 | 366.03 |
估计样本:
1991年4月17日至2026年2月6日
1991年4月17日至2026年2月6日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析
更新于2026年2月10日星期二 UTC 19:34
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0241 | 17.61 | |
| 0.0684 | 23.28 | |
| 0.9217 | 366.03 |
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析