V-Lab
华沙证券交易所假发总回报指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2024年9月20日 星期五波动率预测:19.50% (-0.48%)
更新于2024年9月20日星期五 UTC 20:15
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0237 | 17.22 | |
| 0.0687 | 22.73 | |
| 0.9219 | 357.89 |
估计样本:
1991年4月17日至2024年9月13日
1991年4月17日至2024年9月13日
更新于2024年9月20日星期五 UTC 20:15
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0237 | 17.22 | |
| 0.0687 | 22.73 | |
| 0.9219 | 357.89 |