V-Lab
华沙证券交易所假发总回报指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2025年9月22日 星期一波动率预测:18.18% (-0.56%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0235 | 18.57 | |
| 0.0552 | 15.53 | |
| 0.9225 | 373.79 | |
| 0.0266 | 4.68 |
估计样本:
1991年4月17日至2025年9月19日
1991年4月17日至2025年9月19日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0235 | 18.57 | |
| 0.0552 | 15.53 | |
| 0.9225 | 373.79 | |
| 0.0266 | 4.68 |
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析