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V-Lab

华沙证券交易所假发总回报指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年4月2日星期四的波动率预测

1天

21.47%

increased by 0.27%

1周

21.55%

increased by 0.35%

1个月

21.85%

increased by 0.65%

更新于2026年4月2日星期四 UTC 17:43

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0236	18.88
$α$	0.0550	15.58
$β$	0.9227	378.02
$γ$	0.0263	4.65

估计样本:
1991年4月17日至2026年3月27日