华沙证券交易所假发总回报指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2025年10月15日 星期三波动率预测:14.21% (+0.61%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0236 | 18.48 | |
| 0.0556 | 15.61 | |
| 0.9221 | 372.87 | |
| 0.0266 | 4.66 |
估计样本:
1991年4月17日至2025年10月10日
1991年4月17日至2025年10月10日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析
更新于2025年10月15日星期三 UTC 20:36