台湾证交所加权指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年8月20日星期四的波动率预测

1天

31.14%

decreased by 0.52%

1周

31.08%

decreased by 0.58%

1个月

30.85%

decreased by 0.81%

更新于2026年8月19日星期三 UTC 07:03

从

至

How returns affect tomorrow's volatility

How volatility evolves over time

1990年1月1日至 2026年8月14日

模型洞察

在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 89个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大168%

GJR-GARCH 模型

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持续性:

0.992

半衰期:

89天