V-Lab
台湾证交所加权指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月20日 星期四的波动率预测
1天
30.57%
decreased by 0.36%
1周
30.57%
decreased by 0.36%
1个月
30.59%
decreased by 0.34%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 07:03
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月1日 至 2026年8月14日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 302个交易日（约1.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.68，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.9782 | 6.51*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0565 | 72.97*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9977 | 3,359.30*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.6843 | 18.81*** |
持续性:
0.998
半衰期:
302天
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