V-Lab
道琼斯南非指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
17.40%
decreased by 0.30%
1周
17.42%
decreased by 0.28%
1个月
17.49%
decreased by 0.21%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:26
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1992年1月1日 至 2026年4月30日模型洞察
波动率冲击以 33个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约33天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.03，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2708 | 12.18*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0807 | 34.50*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9794 | 572.43*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.0256 | 7.17*** |
持续性:
0.979
半衰期:
33天
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