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道琼斯南非指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
16.55%
increased by 0.05%
1周
16.68%
increased by 0.18%
1个月
17.11%
increased by 0.61%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:50
参数估计
1992年1月1日 至 2026年9月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 34个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8882 | 9.62*** |
| αARCH | 0.0867 | 9.31*** |
| βGARCH | 0.8934 | 81.01*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0002 | -1.77* |
0.980
持续性34天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8882 | 9.62*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0867 | 9.31*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8934 | 81.01*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0002 | -1.77* |
持续性:
0.980
半衰期:
34天
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