V-Lab
道琼斯南非指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月14日 星期五的波动率预测
1天
16.82%
decreased by 0.32%
1周
16.94%
decreased by 0.20%
1个月
17.35%
increased by 0.21%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:26
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1992年1月1日 至 2026年4月30日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 33个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8912 | 9.66*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0889 | 9.48*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8904 | 80.45*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0002 | -1.75* |
持续性:
0.979
半衰期:
33天
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