V-Lab
沙特全指零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月12日 星期六的波动率预测
1天
9.31%
decreased by 0.55%
1周
9.93%
increased by 0.07%
1个月
11.94%
increased by 2.08%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:43
参数估计
1998年10月19日 至 2026年9月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 49个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8686 | 3.40*** |
| αARCH | 0.1719 | 11.43*** |
| βGARCH | 0.8141 | 61.96*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0098 | -2.73*** |
| γ2 | 0.0125 | 2.72*** |
0.986
持续性49天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8686 | 3.40*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1719 | 11.43*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8141 | 61.96*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0098 | -2.73*** |
| γ2 | 0.0125 | 2.72*** |
持续性:
0.986
半衰期:
49天
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