V-Lab
沙特全指零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
10.15%
decreased by 0.69%
1周
10.71%
decreased by 0.13%
1个月
12.53%
increased by 1.69%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 17:42
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1998年10月19日 至 2026年8月13日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 50个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8700 | 3.37*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1720 | 11.43*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8141 | 61.94*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0099 | -2.73*** |
| γ2 | 0.0126 | 2.72*** |
持续性:
0.986
半衰期:
50天
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