V-Lab
沙特全指零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月3日 星期六的波动率预测
1天
12.89%
decreased by 1.04%
1周
13.27%
decreased by 0.66%
1个月
14.56%
increased by 0.63%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 17:57
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年10月19日 至 2026年9月30日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 49个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8677 | 3.43*** |
| αARCH | 0.1712 | 11.42*** |
| βGARCH | 0.8147 | 62.20*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0097 | -2.71*** |
| γ2 | 0.0123 | 2.70*** |
0.986
持续性49天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8677 | 3.43*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1712 | 11.42*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8147 | 62.20*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0097 | -2.71*** |
| γ2 | 0.0123 | 2.70*** |
持续性:
0.986
半衰期:
49天
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