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Bangladesh DSE Broad Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
11.85%
increased by 0.36%
1周
12.64%
increased by 1.15%
1个月
15.04%
increased by 3.55%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 17:45
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2013年1月28日 至 2026年8月13日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 31个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2407 | 4.85*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1932 | 10.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7846 | 46.61*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.3895 | -2.02** |
| γ2 | 0.6474 | 2.01** |
| γ3 | -0.3966 | -1.35 |
| γ4 | 0.3234 | 1.16 |
| γ5 | -0.6622 | -2.39** |
| γ6 | 1.1387 | 4.59*** |
| γ7 | -0.9743 | -5.76*** |
持续性:
0.978
半衰期:
31天
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