V-Lab
Bangladesh DSE Broad Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
12.41%
decreased by 0.63%
1周
13.08%
increased by 0.04%
1个月
15.18%
increased by 2.14%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:43
参数估计
2013年1月28日 至 2026年9月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 30个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2348 | 4.85*** |
| αARCH | 0.1919 | 10.27*** |
| βGARCH | 0.7855 | 46.67*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.3864 | -2.06** |
| γ2 | 0.6466 | 2.07** |
| γ3 | -0.4019 | -1.40 |
| γ4 | 0.3245 | 1.18 |
| γ5 | -0.6573 | -2.36** |
| γ6 | 1.1446 | 4.53*** |
| γ7 | -0.9929 | -5.84*** |
0.977
持续性30天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2348 | 4.85*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1919 | 10.27*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7855 | 46.67*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.3864 | -2.06** |
| γ2 | 0.6466 | 2.07** |
| γ3 | -0.4019 | -1.40 |
| γ4 | 0.3245 | 1.18 |
| γ5 | -0.6573 | -2.36** |
| γ6 | 1.1446 | 4.53*** |
| γ7 | -0.9929 | -5.84*** |
持续性:
0.977
半衰期:
30天
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