Bangladesh DSE Broad Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月25日 星期日的波动率预测
1天
8.74%
decreased by 0.34%
1周
9.80%
increased by 0.72%
1个月
12.80%
increased by 3.72%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 17:43
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年1月28日 至 2026年10月21日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 32个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2097 | 4.78*** |
| αARCH | 0.1925 | 10.31*** |
| βGARCH | 0.7863 | 47.05*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.4019 | -2.14** |
| γ2 | 0.6631 | 2.16** |
| γ3 | -0.4031 | -1.43 |
| γ4 | 0.3151 | 1.14 |
| γ5 | -0.6304 | -2.20** |
| γ6 | 1.1117 | 4.20*** |
| γ7 | -0.9688 | -5.55*** |
0.979
持续性32天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2097 | 4.78*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1925 | 10.31*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7863 | 47.05*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.4019 | -2.14** |
| γ2 | 0.6631 | 2.16** |
| γ3 | -0.4031 | -1.43 |
| γ4 | 0.3151 | 1.14 |
| γ5 | -0.6304 | -2.20** |
| γ6 | 1.1117 | 4.20*** |
| γ7 | -0.9688 | -5.55*** |
持续性:
0.979
半衰期:
32天
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