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Bangladesh DSE Broad Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
11.56%
decreased by 0.37%
1周
12.23%
increased by 0.30%
1个月
14.29%
increased by 2.36%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年1月28日 至 2026年9月24日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 30个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2376 | 4.86*** |
| αARCH | 0.1916 | 10.26*** |
| βGARCH | 0.7857 | 46.68*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.3826 | -2.06** |
| γ2 | 0.6425 | 2.08** |
| γ3 | -0.4021 | -1.41 |
| γ4 | 0.3246 | 1.18 |
| γ5 | -0.6566 | -2.35** |
| γ6 | 1.1485 | 4.52*** |
| γ7 | -0.9992 | -5.89*** |
0.977
持续性30天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2376 | 4.86*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1916 | 10.26*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7857 | 46.68*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.3826 | -2.06** |
| γ2 | 0.6425 | 2.08** |
| γ3 | -0.4021 | -1.41 |
| γ4 | 0.3246 | 1.18 |
| γ5 | -0.6566 | -2.35** |
| γ6 | 1.1485 | 4.52*** |
| γ7 | -0.9992 | -5.89*** |
持续性:
0.977
半衰期:
30天
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