Bangladesh DSE Broad Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月11日 星期三的波动率预测
1天
13.33%
increased by 0.19%
1周
13.78%
increased by 0.64%
1个月
15.24%
increased by 2.10%
更新于2026年11月11日星期三 UTC 18:43
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年1月28日 至 2026年11月5日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 33个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2096 | 4.78*** |
| αARCH | 0.1933 | 10.34*** |
| βGARCH | 0.7859 | 47.03*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.4048 | -2.15** |
| γ2 | 0.6662 | 2.17** |
| γ3 | -0.4036 | -1.43 |
| γ4 | 0.3127 | 1.13 |
| γ5 | -0.6236 | -2.16** |
| γ6 | 1.1058 | 4.15*** |
| γ7 | -0.9651 | -5.59*** |
0.979
持续性33天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2096 | 4.78*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1933 | 10.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7859 | 47.03*** |
样条系数
K=7
| γ1 | -0.4048 | -2.15** |
| γ2 | 0.6662 | 2.17** |
| γ3 | -0.4036 | -1.43 |
| γ4 | 0.3127 | 1.13 |
| γ5 | -0.6236 | -2.16** |
| γ6 | 1.1058 | 4.15*** |
| γ7 | -0.9651 | -5.59*** |
持续性:
0.979
半衰期:
33天
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