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Bangladesh DSE Broad IndexMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

10.60%

decreased by 0.48%

1周

11.10%

increased by 0.02%

1个月

12.77%

increased by 1.69%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:03

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

Bangladesh DSE Broad Index MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2013年1月28日 至 2026年9月24日

模型洞察

该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加60%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大60%
参数值t统计量
m窗口61
αARCH0.1377
5.59***
βGARCH0.7929
49.99***
γ杠杆0.0820
2.73***
λ₁τ截距0.0412
1.20
λ₂预测调整0.5500
3.85***
λ₃τ持续性0.4167
2.90***

0.972

持续性

24天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

61
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1377
5.59***
β

GARCH

波动率持续性

0.7929
49.99***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0820
2.73***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0412
1.20
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.5500
3.85***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.4167
2.90***

持续性:

0.972

半衰期:

24天