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Bangladesh DSE Broad IndexMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年8月19日 星期三的波动率预测

1天

10.99%

increased by 0.63%

1周

11.59%

increased by 1.23%

1个月

13.05%

increased by 2.69%

更新于2026年8月19日星期三 UTC 17:45

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of Bangladesh DSE Broad Index MF2-GARCH

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

2013年1月28日 至 2026年8月13日

模型洞察

该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加58%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

61
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1401
34.48***
β

GARCH

波动率持续性

0.7909
195.72***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0818
13.21***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0419
7.54***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.5369
11.16***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.4277
7.80***

持续性:

0.972

半衰期:

24天