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Bangladesh DSE Broad IndexMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月13日 星期日的波动率预测

1天

11.94%

decreased by 0.71%

1周

12.20%

decreased by 0.45%

1个月

13.50%

increased by 0.85%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:43

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of Bangladesh DSE Broad Index MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2013年1月28日 至 2026年9月10日
已强制平稳性

模型洞察

该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加58%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大58%
参数值t统计量
m窗口61
αARCH0.1386
5.61***
βGARCH0.7927
49.91***
γ杠杆0.0804
2.67***
λ₁τ截距0.0411
1.20
λ₂预测调整0.5476
3.83***
λ₃τ持续性0.4183
2.90***

0.971

持续性

24天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

61
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1386
5.61***
β

GARCH

波动率持续性

0.7927
49.91***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0804
2.67***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0411
1.20
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.5476
3.83***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.4183
2.90***

持续性:

0.971

半衰期:

24天