Bangladesh DSE Broad IndexMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月25日 星期日的波动率预测
1天
7.11%
decreased by 0.41%
1周
7.88%
increased by 0.36%
1个月
10.18%
increased by 2.66%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 17:43
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年1月28日 至 2026年10月21日已强制平稳性
模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加59%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大59%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 61 | |
| αARCH | 0.1381 | 5.61*** |
| βGARCH | 0.7922 | 49.77*** |
| γ杠杆 | 0.0814 | 2.71*** |
| λ₁τ截距 | 0.0420 | 1.21 |
| λ₂预测调整 | 0.5515 | 3.88*** |
| λ₃τ持续性 | 0.4110 | 2.85*** |
0.971
持续性24天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 61 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1381 | 5.61*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7922 | 49.77*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0814 | 2.71*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0420 | 1.21 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.5515 | 3.88*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.4110 | 2.85*** |
持续性:
0.971
半衰期:
24天
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