V-Lab
Bangladesh DSE Broad IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
9.96%
decreased by 0.20%
1周
10.06%
decreased by 0.10%
1个月
10.47%
increased by 0.31%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:43
参数估计
2013年1月28日 至 2026年9月10日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 411个交易日（约1.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.53，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约411天v = 4.53 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.8752 | 2.45** |
| αARCH | 0.1305 | 25.36*** |
| βGARCH | 0.9983 | 1,490.02*** |
| ν自由度 | 4.5321 | 13.80*** |
0.998
持续性411天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.8752 | 2.45** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1305 | 25.36*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9983 | 1,490.02*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.5321 | 13.80*** |
持续性:
0.998
半衰期:
411天
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