V-Lab
Bangladesh DSE Broad IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
11.41%
increased by 0.80%
1周
11.49%
increased by 0.88%
1个月
11.83%
increased by 1.22%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 17:45
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2013年1月28日 至 2026年8月13日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 409个交易日（约1.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.55，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.8736 | 9.79*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1314 | 101.29*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9983 | 5,907.14*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.5544 | 54.20*** |
持续性:
0.998
半衰期:
409天
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