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Bangladesh DSE Broad IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
10.46%
increased by 0.61%
1周
10.71%
increased by 0.86%
1个月
11.65%
increased by 1.80%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 17:45
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2013年1月28日 至 2026年8月13日模型洞察
估计的持续性 1.000 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大46%
σ
GJR-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0104 | 16.19*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1586 | 21.17*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8049 | 258.05*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0731 | 5.22*** |
持续性:
1.000
半衰期:
-
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