跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

埃及EGX 30价格回报指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月27日 星期日的波动率预测

1天

19.23%

decreased by 0.25%

1周

19.79%

increased by 0.31%

1个月

21.48%

increased by 2.00%

更新于2026年9月25日星期五 UTC 20:55

按 Delete 或 Backspace 键可移除此时间序列。
时间范围:

从

24-09-24

至

26-09-24

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

埃及EGX 30价格回报指数 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1998年1月1日 至 2026年9月24日

模型洞察

波动率冲击以 19个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约19天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为19天
参数值t统计量
ω常数项0.0963
3.23***
αARCH0.0973
2.87***
βGARCH0.8470
32.40***
γ杠杆0.0414
0.90

0.965

持续性

19天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0963
3.23***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0973
2.87***
β

GARCH

波动率持续性

0.8470
32.40***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0414
0.90

持续性:

0.965

半衰期:

19天