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埃及EGX 30价格回报指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月13日 星期日的波动率预测

1天

15.49%

decreased by 0.27%

1周

16.45%

increased by 0.69%

1个月

19.19%

increased by 3.43%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:47

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 埃及EGX 30价格回报指数 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1998年1月1日 至 2026年9月10日

模型洞察

波动率冲击以 20个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约20天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为20天
参数值t统计量
ω常数项0.0959
3.21***
αARCH0.0974
2.86***
βGARCH0.8469
32.44***
γ杠杆0.0418
0.91

0.965

持续性

20天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0959
3.21***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0974
2.86***
β

GARCH

波动率持续性

0.8469
32.44***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0418
0.91

持续性:

0.965

半衰期:

20天