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V-Lab

埃及EGX 30价格回报指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年8月16日星期日的波动率预测

1天

14.93%

decreased by 0.24%

1周

15.97%

increased by 0.80%

1个月

18.89%

increased by 3.72%

更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:22

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

1998年1月1日至 2026年8月13日

模型洞察

该资产表现出温和的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加43%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
ω 常数项无条件方差权重	0.0967	12.78***
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0974	11.43***
β GARCH 波动率持续性	0.8466	128.58***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.0418	3.61***

持续性:

0.965

半衰期:

19天