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埃及EGX 30价格回报指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年11月12日 星期四的波动率预测

1天

25.39%

decreased by 1.68%

1周

25.46%

decreased by 1.61%

1个月

25.70%

decreased by 1.37%

更新于2026年11月11日星期三 UTC 17:30

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时间范围:

从

24-11-11

至

26-11-11

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

埃及EGX 30价格回报指数 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1998年1月1日 至 2026年11月5日

模型洞察

波动率冲击以 20个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约20天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为20天
参数值t统计量
ω常数项0.0969
3.21***
αARCH0.0976
2.87***
βGARCH0.8463
32.15***
γ杠杆0.0423
0.92

0.965

持续性

20天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0969
3.21***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0976
2.87***
β

GARCH

波动率持续性

0.8463
32.15***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0423
0.92

持续性:

0.965

半衰期:

20天