V-Lab
埃及EGX 30价格回报指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
16.28%
decreased by 0.32%
1周
17.34%
increased by 0.74%
1个月
20.29%
increased by 3.69%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:50
参数估计
1998年1月1日 至 2026年9月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 18个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0151 | 4.87*** |
| αARCH | 0.1210 | 6.38*** |
| βGARCH | 0.8404 | 30.16*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.0043 | 0.61 |
| γ2 | -0.0144 | -1.22 |
| γ3 | 0.0255 | 2.06** |
0.961
持续性18天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0151 | 4.87*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1210 | 6.38*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8404 | 30.16*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.0043 | 0.61 |
| γ2 | -0.0144 | -1.22 |
| γ3 | 0.0255 | 2.06** |
持续性:
0.961
半衰期:
18天
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