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埃及EGX 30价格回报指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
14.12%
decreased by 0.36%
1周
14.82%
increased by 0.34%
1个月
16.85%
increased by 2.37%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:49
参数估计
1998年1月1日 至 2026年9月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 18个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8439 | 4.16*** |
| αARCH | 0.1214 | 6.21*** |
| βGARCH | 0.8406 | 30.13*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0061 | -1.94* |
| γ2 | 0.0080 | 2.09** |
0.962
持续性18天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8439 | 4.16*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1214 | 6.21*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8406 | 30.13*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0061 | -1.94* |
| γ2 | 0.0080 | 2.09** |
持续性:
0.962
半衰期:
18天
股票指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析