埃及EGX 30价格回报指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月12日 星期四的波动率预测
1天
25.66%
decreased by 1.83%
1周
25.63%
decreased by 1.86%
1个月
25.53%
decreased by 1.96%
更新于2026年11月11日星期三 UTC 17:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年1月1日 至 2026年11月5日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 18个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0675 | 4.46*** |
| αARCH | 0.1224 | 6.44*** |
| βGARCH | 0.8393 | 30.08*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.0120 | 0.75 |
| γ2 | -0.0120 | -0.49 |
| γ3 | -0.0210 | -0.86 |
| γ4 | 0.0441 | 1.73* |
| γ5 | -0.0305 | -1.92* |
0.962
持续性18天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0675 | 4.46*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1224 | 6.44*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8393 | 30.08*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.0120 | 0.75 |
| γ2 | -0.0120 | -0.49 |
| γ3 | -0.0210 | -0.86 |
| γ4 | 0.0441 | 1.73* |
| γ5 | -0.0305 | -1.92* |
持续性:
0.962
半衰期:
18天
股票指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析