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埃及EGX 30价格回报指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
15.37%
decreased by 0.72%
1周
16.10%
increased by 0.01%
1个月
18.35%
increased by 2.26%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:48
参数估计
1998年1月1日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 27个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约27天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.98，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为27天v = 4.98 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.7935 | 2.12** |
| αARCH | 0.1138 | 9.26*** |
| βGARCH | 0.9750 | 78.47*** |
| ν自由度 | 4.9760 | 3.41*** |
0.975
持续性27天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.7935 | 2.12** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1138 | 9.26*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9750 | 78.47*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.9760 | 3.41*** |
持续性:
0.975
半衰期:
27天
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