埃及EGX 30价格回报指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年11月12日 星期四的波动率预测
1天
27.44%
decreased by 3.30%
1周
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1个月
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更新于2026年11月11日星期三 UTC 17:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年1月1日 至 2026年11月5日模型洞察
波动率冲击以 25个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约25天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.12，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为25天v = 6.12 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 2.9817 | 2.58*** |
| α得分 | 0.1324 | 9.03*** |
| β持续性 | 0.9725 | 89.83*** |
| ν自由度 | 6.1177 | 2.59*** |
0.973
持续性25天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 2.9817 | 2.58*** |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.1324 | 9.03*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9725 | 89.83*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.1177 | 2.59*** |
持续性:
0.973
半衰期:
25天
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