V-Lab
埃及EGX 30价格回报指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月16日 星期日的波动率预测
1天
12.96%
decreased by 0.22%
1周
13.94%
increased by 0.76%
1个月
16.85%
increased by 3.67%
更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:23
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1998年1月1日 至 2026年8月13日模型洞察
波动率冲击以 27个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约27天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.97，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.7983 | 8.48*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1140 | 36.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9748 | 311.84*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.9692 | 13.66*** |
持续性:
0.975
半衰期:
27天
股票指数的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析