埃及EGX 30价格回报指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月18日 星期日的波动率预测
1天
23.21%
increased by 1.52%
1周
23.38%
increased by 1.69%
1个月
23.97%
increased by 2.28%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年1月1日 至 2026年10月15日模型洞察
波动率冲击以 27个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约27天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.96，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为27天v = 4.96 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 2.7948 | 2.12** |
| α得分 | 0.1133 | 9.22*** |
| β持续性 | 0.9748 | 78.10*** |
| ν自由度 | 4.9650 | 3.40*** |
0.975
持续性27天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 2.7948 | 2.12** |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.1133 | 9.22*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9748 | 78.10*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.9650 | 3.40*** |
持续性:
0.975
半衰期:
27天
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