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委内瑞拉IBC零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
62.45%
increased by 28.83%
1周
58.37%
increased by 24.75%
1个月
53.10%
increased by 19.48%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 17:48
参数估计
2015年3月25日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8901 | 2.18** |
| αARCH | 0.4717 | 5.26*** |
| βGARCH | 0.3027 | 3.13*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -1.8917 | -3.47*** |
| γ2 | 2.6953 | 3.31*** |
| γ3 | -1.5618 | -2.12** |
| γ4 | 1.2186 | 1.83* |
| γ5 | -0.5196 | -1.05 |
| γ6 | 0.2945 | 0.72 |
| γ7 | -0.3840 | -0.88 |
| γ8 | 0.1658 | 0.44 |
0.774
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8901 | 2.18** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4717 | 5.26*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3027 | 3.13*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -1.8917 | -3.47*** |
| γ2 | 2.6953 | 3.31*** |
| γ3 | -1.5618 | -2.12** |
| γ4 | 1.2186 | 1.83* |
| γ5 | -0.5196 | -1.05 |
| γ6 | 0.2945 | 0.72 |
| γ7 | -0.3840 | -0.88 |
| γ8 | 0.1658 | 0.44 |
持续性:
0.774
半衰期:
3天
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