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委内瑞拉IBCGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

71.71%

increased by 9.47%

1周

73.75%

increased by 11.51%

1个月

76.29%

increased by 14.05%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 17:47

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 委内瑞拉IBC GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2015年3月25日 至 2026年9月18日
边界参数

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
ω常数项5.0000
2.39**
αARCH0.2265
2.54**
βGARCH0.6318
6.57***
γ杠杆-0.1354
-0.89

0.791

持续性

3天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

5.0000
2.39**
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2265
2.54**
β

GARCH

波动率持续性

0.6318
6.57***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.1354
-0.89

持续性:

0.791

半衰期:

3天