委内瑞拉IBCGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月29日 星期四的波动率预测
1天
60.08%
decreased by 0.74%
1周
66.46%
increased by 5.64%
1个月
73.76%
increased by 12.94%
更新于2026年10月29日星期四 UTC 20:36
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2015年3月25日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 2.39** |
| αARCH | 0.2267 | 2.55** |
| βGARCH | 0.6296 | 6.52*** |
| γ杠杆 | -0.1346 | -0.89 |
0.789
持续性3天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 2.39** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2267 | 2.55** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6296 | 6.52*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1346 | -0.89 |
持续性:
0.789
半衰期:
3天
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