委内瑞拉IBCGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年2月9日 星期一波动率预测:145.81% (+8.99%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 5.0000 | 9.35 | |
| 0.2014 | 9.13 | |
| 0.6634 | 27.61 | |
| -0.1134 | -3.12 |
估计样本:
2015年3月25日至2026年2月6日
2015年3月25日至2026年2月6日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析
更新于2026年2月7日星期六 UTC 19:45
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 5.0000 | 9.35 | |
| 0.2014 | 9.13 | |
| 0.6634 | 27.61 | |
| -0.1134 | -3.12 |
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