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委内瑞拉IBCGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月13日 星期二的波动率预测

1天

117.73%

increased by 16.84%

1周

105.78%

increased by 4.89%

1个月

88.20%

decreased by 12.69%

更新于2026年10月10日星期六 UTC 18:16

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时间范围:

从

24-10-09

至

26-10-09

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

委内瑞拉IBC GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2015年3月25日 至 2026年10月9日
边界参数

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
ω常数项5.0000
2.39**
αARCH0.2276
2.55**
βGARCH0.6308
6.56***
γ杠杆-0.1362
-0.90

0.790

持续性

3天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

5.0000
2.39**
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2276
2.55**
β

GARCH

波动率持续性

0.6308
6.56***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.1362
-0.90

持续性:

0.790

半衰期:

3天