委内瑞拉IBCGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月13日 星期二的波动率预测
1天
43.78%
increased by 9.05%
1周
43.73%
increased by 9.00%
1个月
43.53%
increased by 8.80%
更新于2026年10月10日星期六 UTC 18:17
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2015年3月25日 至 2026年10月9日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 592个交易日（约2.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.59，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约592天v = 6.59 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0000 | |
| αARCH | 0.0765 | 0.91 |
| βGARCH | 0.9988 | 656.69*** |
| ν自由度 | 6.5893 | 0.90 |
0.999
持续性592天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0000 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0765 | 0.91 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9988 | 656.69*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.5893 | 0.90 |
持续性:
0.999
半衰期:
592天
股票指数的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析