V-Lab: 委内瑞拉IBC曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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委内瑞拉IBC曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月12日星期二波动率预测:17.23% (+0.55%)

更新于2024年11月12日星期二 UTC 19:52

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.5758	2.21
$α$	0.3642	5.56
$β$	0.3817	3.67
$γ_{1}$	-3.0328	-2.78
$γ_{2}$	2.9178	1.62
$γ_{3}$	1.2992	0.90
$γ_{4}$	-2.8210	-2.06
$γ_{5}$	2.6834	1.88
$γ_{6}$	-1.3727	-1.19
$γ_{7}$	0.5039	0.58
$γ_{8}$	0.3641	0.32
$γ_{9}$	-2.2267	-1.08

估计样本:
2015年3月25日至2024年11月8日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测