V-Lab: 标准普尔500指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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标准普尔500指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月11日星期一波动率预测:15.97% (-0.89%)

更新于2024年11月8日星期五 UTC 22:09

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1791	7.38
$α$	0.1008	9.65
$β$	0.8619	67.86
$γ_{1}$	0.0527	1.68
$γ_{2}$	-0.0062	-0.13
$γ_{3}$	-0.1478	-4.41
$γ_{4}$	0.1976	7.16
$γ_{5}$	-0.1706	-6.13
$γ_{6}$	0.1056	3.14
$γ_{7}$	-0.0055	-0.15
$γ_{8}$	-0.0905	-1.61

估计样本:
1990年1月1日至2024年11月8日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测