标准普尔500指数非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年2月9日 星期一波动率预测:18.10% (-0.45%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0235 | 39.11 | |
| 0.0869 | 19.80 | |
| 0.7953 | 271.44 | |
| 0.1887 | 27.55 |
估计样本:
1990年1月1日至2026年2月6日
1990年1月1日至2026年2月6日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他非对称乘法误差模型分析
更新于2026年2月6日星期五 UTC 22:29
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0235 | 39.11 | |
| 0.0869 | 19.80 | |
| 0.7953 | 271.44 | |
| 0.1887 | 27.55 |
股票指数的其他非对称乘法误差模型分析