标准普尔500指数非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年2月18日 星期三波动率预测:17.92% (-1.19%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0235 | 39.08 | |
| 0.0868 | 19.78 | |
| 0.7955 | 271.68 | |
| 0.1887 | 27.56 |
估计样本:
1990年1月1日至2026年2月13日
1990年1月1日至2026年2月13日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他非对称乘法误差模型分析
更新于2026年2月17日星期二 UTC 22:14
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0235 | 39.08 | |
| 0.0868 | 19.78 | |
| 0.7955 | 271.68 | |
| 0.1887 | 27.56 |
股票指数的其他非对称乘法误差模型分析