标准普尔100指数非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年2月9日 星期一波动率预测:19.14% (-0.46%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0220 | 36.38 | |
| 0.0981 | 24.33 | |
| 0.7955 | 302.94 | |
| 0.1735 | 24.53 |
估计样本:
1990年1月1日至2026年2月6日
1990年1月1日至2026年2月6日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他非对称乘法误差模型分析
更新于2026年2月6日星期五 UTC 22:34
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0220 | 36.38 | |
| 0.0981 | 24.33 | |
| 0.7955 | 302.94 | |
| 0.1735 | 24.53 |
股票指数的其他非对称乘法误差模型分析