V-Lab
标准普尔100指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
12.19%
decreased by 0.02%
1周
12.40%
increased by 0.19%
1个月
13.12%
increased by 0.91%
更新于2026年8月18日星期二 UTC 23:02
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月1日 至 2026年8月14日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0208 | 19.66*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0050 | 2.15** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9021 | 376.96*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1506 | 27.73*** |
持续性:
0.982
半衰期:
39天
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析