标准普尔100指数指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年2月9日 星期一波动率预测:15.52% (-0.47%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0055 | 2.18 | |
| 0.1527 | 37.06 | |
| 0.9717 | 691.61 | |
| -0.1210 | -26.63 |
估计样本:
1990年1月1日至2026年2月6日
1990年1月1日至2026年2月6日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他指数GARCH模型分析
更新于2026年2月6日星期五 UTC 22:34
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0055 | 2.18 | |
| 0.1527 | 37.06 | |
| 0.9717 | 691.61 | |
| -0.1210 | -26.63 |
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