标准普尔100指数非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年2月9日 星期一波动率预测:16.15% (+0.06%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| -0.0013 | -0.40 | |
| 0.1008 | 32.28 | |
| 0.8729 | 274.06 | |
| 0.5910 | 16.41 |
估计样本:
1990年1月1日至2026年2月6日
1990年1月1日至2026年2月6日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他非对称GARCH模型分析
更新于2026年2月6日星期五 UTC 22:34
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| -0.0013 | -0.40 | |
| 0.1008 | 32.28 | |
| 0.8729 | 274.06 | |
| 0.5910 | 16.41 |
股票指数的其他非对称GARCH模型分析