V-Lab
德国DAX指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2025年9月23日 星期二波动率预测:15.85% (-0.27%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0363 | 14.49 | |
| 0.0148 | 5.67 | |
| 0.9014 | 458.74 | |
| 0.1233 | 22.73 |
估计样本:
1990年1月1日至2025年9月19日
1990年1月1日至2025年9月19日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0363 | 14.49 | |
| 0.0148 | 5.67 | |
| 0.9014 | 458.74 | |
| 0.1233 | 22.73 |
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析