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V-Lab

德国DAX指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年8月19日星期三的波动率预测

1天

12.69%

increased by 0.70%

1周

13.11%

increased by 1.12%

1个月

14.46%

increased by 2.47%

更新于2026年8月18日星期二 UTC 19:43

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

1990年1月1日至 2026年8月14日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
ω 常数项无条件方差权重	0.0361	14.76***
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0146	5.78***
β GARCH 波动率持续性	0.9014	462.71***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.1236	23.45***

持续性:

0.978

半衰期:

31天