德国DAX指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年2月9日 星期一波动率预测:15.50% (-0.40%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0360 | 14.67 | |
| 0.0151 | 5.84 | |
| 0.9014 | 461.30 | |
| 0.1227 | 22.85 |
估计样本:
1990年1月1日至2026年2月6日
1990年1月1日至2026年2月6日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析
更新于2026年2月6日星期五 UTC 19:10
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0360 | 14.67 | |
| 0.0151 | 5.84 | |
| 0.9014 | 461.30 | |
| 0.1227 | 22.85 |
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