道琼斯工业平均指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2025年10月16日 星期四波动率预测:13.37% (-0.57%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0217 | 22.73 | |
| 0.0102 | 4.46 | |
| 0.8926 | 455.15 | |
| 0.1546 | 26.06 |
估计样本:
1990年1月1日至2025年10月10日
1990年1月1日至2025年10月10日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析
更新于2025年10月15日星期三 UTC 21:12
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0217 | 22.73 | |
| 0.0102 | 4.46 | |
| 0.8926 | 455.15 | |
| 0.1546 | 26.06 |
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析