道琼斯工业平均指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2025年12月15日 星期一波动率预测:11.51% (+0.09%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0217 | 22.72 | |
| 0.0101 | 4.46 | |
| 0.8929 | 457.42 | |
| 0.1540 | 26.06 |
估计样本:
1990年1月1日至2025年12月12日
1990年1月1日至2025年12月12日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析
更新于2025年12月12日星期五 UTC 22:58
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0217 | 22.72 | |
| 0.0101 | 4.46 | |
| 0.8929 | 457.42 | |
| 0.1540 | 26.06 |
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析