韩国KOSPI指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年8月20日星期四的波动率预测

1天

76.35%

increased by 4.58%

1周

76.13%

increased by 4.36%

1个月

75.29%

increased by 3.52%

更新于2026年8月19日星期三 UTC 09:09

从

至

How returns affect tomorrow's volatility

How volatility evolves over time

1990年1月2日至 2026年8月14日

模型洞察

在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 190个交易日（约0.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大120%

GJR-GARCH 模型

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持续性:

0.996

半衰期:

190天