跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

韩国KOSPI指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

42.98%

decreased by 0.97%

1周

42.93%

decreased by 1.02%

1个月

42.71%

decreased by 1.24%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 09:11

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 韩国KOSPI指数 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月11日

模型洞察

在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 172个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大120%

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约172天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大120%
参数值t统计量
ω常数项0.0197
5.24***
αARCH0.0605
5.79***
βGARCH0.8991
129.11***
γ杠杆0.0727
3.61***

0.996

持续性

172天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0197
5.24***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0605
5.79***
β

GARCH

波动率持续性

0.8991
129.11***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0727
3.61***

持续性:

0.996

半衰期:

172天