V-Lab
韩国KOSPI指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2025年4月21日 星期一波动率预测:32.83% (-1.63%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0196 | 20.13 | |
| 0.0552 | 21.04 | |
| 0.9006 | 504.24 | |
| 0.0783 | 15.64 |
估计样本:
1990年1月2日至2025年4月18日
1990年1月2日至2025年4月18日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0196 | 20.13 | |
| 0.0552 | 21.04 | |
| 0.9006 | 504.24 | |
| 0.0783 | 15.64 |
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析