V-Lab: 道琼斯工业平均指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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道琼斯工业平均指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月13日星期三波动率预测:17.75% (-0.52%)

更新于2024年11月12日星期二 UTC 22:19

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.2772	7.16
$α$	0.1031	9.48
$β$	0.8607	68.14
$γ_{1}$	0.0422	1.25
$γ_{2}$	0.0007	0.01
$γ_{3}$	-0.1299	-3.57
$γ_{4}$	0.1684	5.91
$γ_{5}$	-0.1465	-5.12
$γ_{6}$	0.1047	3.18
$γ_{7}$	-0.0417	-1.35
$γ_{8}$	-0.0040	-0.19

估计样本:
1990年1月1日至2024年11月8日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测