V-Lab
金融时报MIB指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月20日 星期四的波动率预测
1天
12.43%
increased by 0.18%
1周
12.83%
increased by 0.58%
1个月
14.10%
increased by 1.85%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 16:03
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1998年1月1日 至 2026年8月14日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 29个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5067 | 8.26*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1061 | 9.07*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8704 | 74.39*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.0312 | 6.39*** |
| γ2 | -0.0474 | -6.36*** |
| γ3 | 0.0217 | 5.19*** |
持续性:
0.977
半衰期:
29天
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