V-Lab
金融时报MIB指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
13.12%
increased by 1.64%
1周
13.47%
increased by 1.99%
1个月
14.59%
increased by 3.11%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 16:05
参数估计
1998年1月1日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 29个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5034 | 8.29*** |
| αARCH | 0.1060 | 9.09*** |
| βGARCH | 0.8704 | 74.56*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.0308 | 6.40*** |
| γ2 | -0.0468 | -6.37*** |
| γ3 | 0.0215 | 5.20*** |
0.976
持续性29天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5034 | 8.29*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1060 | 9.09*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8704 | 74.56*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.0308 | 6.40*** |
| γ2 | -0.0468 | -6.37*** |
| γ3 | 0.0215 | 5.20*** |
持续性:
0.976
半衰期:
29天
股票指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析