V-Lab: 巴西圣保罗IBOVESPA指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

V-Lab

巴西圣保罗IBOVESPA指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年4月22日星期二波动率预测:20.78% (-0.37%)

更新于2025年4月17日星期四 UTC 21:02

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	4.6803	5.87
$α$	0.0840	7.92
$β$	0.8836	73.68
$γ_{1}$	0.0384	5.43
$γ_{2}$	-0.0411	-4.28
$γ_{3}$	0.0031	0.61
$γ_{4}$	0.0018	0.56

估计样本:
1990年1月2日至2025年4月17日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测