巴西圣保罗IBOVESPA指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年2月12日 星期四波动率预测:21.61% (+0.66%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0135 | 14.42 | |
| 0.0356 | 6.33 | |
| 0.9611 | 180.56 |
估计样本:
1990年1月2日至2026年2月6日
1990年1月2日至2026年2月6日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析
更新于2026年2月11日星期三 UTC 21:04
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0135 | 14.42 | |
| 0.0356 | 6.33 | |
| 0.9611 | 180.56 |
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析