道琼斯欧元区斯托克指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年2月20日 星期五波动率预测:12.51% (-0.18%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0278 | 12.93 | |
| 0.0982 | 37.40 | |
| 0.8809 | 350.95 |
估计样本:
1990年1月1日至2026年2月13日
1990年1月1日至2026年2月13日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析
更新于2026年2月19日星期四 UTC 19:02
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0278 | 12.93 | |
| 0.0982 | 37.40 | |
| 0.8809 | 350.95 |
股票指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析