道琼斯南非指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月6日 星期五的波动率预测
1天
21.25%
increased by 3.23%
1周
21.14%
increased by 3.12%
1个月
20.74%
increased by 2.72%
更新于2026年11月6日星期五 UTC 19:25
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1992年1月1日 至 2026年11月5日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加254%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大254%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0292 | 5.91*** |
| αARCH | 0.0360 | 3.69*** |
| βGARCH | 0.8967 | 93.33*** |
| γ杠杆 | 0.0913 | 3.82*** |
0.978
持续性32天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0292 | 5.91*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0360 | 3.69*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8967 | 93.33*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0913 | 3.82*** |
持续性:
0.978
半衰期:
32天
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