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道琼斯南非指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年8月14日 星期五的波动率预测

1天

16.02%

increased by 0.01%

1周

16.13%

increased by 0.12%

1个月

16.51%

increased by 0.50%

更新于2026年8月14日星期五 UTC 22:25

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 道琼斯南非指数 GJR-GARCH

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

1992年1月1日 至 2026年4月30日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加251%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0306
24.14***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0374
14.98***
β

GARCH

波动率持续性

0.8928
364.26***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0938
15.36***

持续性:

0.977

半衰期:

30天