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道琼斯南非指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

16.12%

increased by 0.51%

1周

16.22%

increased by 0.61%

1个月

16.58%

increased by 0.97%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:48

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 道琼斯南非指数 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1992年1月1日 至 2026年9月10日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加253%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大253%
参数值t统计量
ω常数项0.0295
5.93***
αARCH0.0362
3.70***
βGARCH0.8959
92.71***
γ杠杆0.0916
3.82***

0.978

持续性

31天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0295
5.93***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0362
3.70***
β

GARCH

波动率持续性

0.8959
92.71***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0916
3.82***

持续性:

0.978

半衰期:

31天