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FT Wilshire 5000 IndexMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年7月17日 星期五的波动率预测

1天

12.20%

increased by 0.13%

1周

12.66%

increased by 0.59%

1个月

13.87%

increased by 1.80%

更新于2026年7月19日星期日 UTC 07:03

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of FT Wilshire 5000 Index MF2-GARCH

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

1990年1月1日 至 2026年1月2日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

61
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0000
0.00
β

GARCH

波动率持续性

0.8353
222.74***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.2026
46.79***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0093
5.97***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0628
4.83***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9278
64.16***

持续性:

0.937

半衰期:

11天