V-Lab
FT Wilshire 5000 Index非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年7月17日 星期五的波动率预测
1天
12.10%
increased by 1.15%
1周
11.72%
increased by 0.77%
1个月
10.76%
decreased by 0.19%
更新于2026年7月19日星期日 UTC 07:03
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2009年3月31日 至 2026年1月2日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加87%。 波动率幂次 δ = 0.81 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0448 | 28.53*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2096 | 38.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7655 | 129.16*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3676 | 21.60*** |
δ 幂 变换幂次 | 0.8095 | 18.45*** |
持续性:
0.930
半衰期:
10天
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