V-Lab
S&P 500 Scored & Screened Index (ESG)非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
9.34%
decreased by 0.25%
1周
9.00%
decreased by 0.59%
1个月
8.25%
decreased by 1.34%
更新于2026年8月18日星期二 UTC 23:06
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2019年2月8日 至 2026年8月14日模型洞察
该资产表现出温和的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加28%。 波动率幂次 δ = 0.50 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0654 | 24.30*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2973 | 30.54*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6618 | 63.74*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2438 | 12.80*** |
δ 幂 变换幂次 | 0.5000 | 9.69*** |
持续性:
0.904
半衰期:
7天
S&P 500 Scored & Screened Index (ESG)其他分析
股票指数的其他非对称指数乘法误差模型分析