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S&P 500 Scored & Screened Index (ESG)广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
12.71%
increased by 0.10%
1周
12.95%
increased by 0.34%
1个月
13.74%
increased by 1.13%
更新于2026年8月18日星期二 UTC 23:06
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2005年4月28日 至 2026年8月14日模型洞察
波动率冲击以 29个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约29天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0277 | 16.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1233 | 32.57*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8530 | 228.32*** |
持续性:
0.976
半衰期:
29天
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