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S&P 500 Scored & Screened Index (ESG)零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
13.35%
increased by 0.13%
1周
13.80%
increased by 0.58%
1个月
15.16%
increased by 1.94%
更新于2026年8月18日星期二 UTC 23:06
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2005年4月28日 至 2026年8月14日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 20个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6613 | 6.38*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1280 | 8.78*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8381 | 51.00*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0391 | -3.52*** |
| γ2 | 0.0619 | 3.60*** |
| γ3 | -0.0312 | -3.27*** |
持续性:
0.966
半衰期:
20天
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