V-Lab
S&P 500 Scored & Screened Index (ESG)乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
8.03%
decreased by 0.45%
1周
9.18%
increased by 0.70%
1个月
12.62%
increased by 4.14%
更新于2026年8月18日星期二 UTC 23:06
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2019年2月8日 至 2026年8月14日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 92个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
MEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0414 | 10.33*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3736 | 40.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6188 | 89.06*** |
持续性:
0.992
半衰期:
92天
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