V-Lab
S&P 500 Scored & Screened Index (ESG)指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
12.45%
increased by 1.48%
1周
12.72%
increased by 1.75%
1个月
13.66%
increased by 2.69%
更新于2026年8月18日星期二 UTC 23:06
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2005年4月28日 至 2026年8月14日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
EGARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0061 | 1.33 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1648 | 17.69*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9673 | 407.61*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1494 | -17.75*** |
持续性:
0.967
半衰期:
21天
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