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S&P 500 Scored & Screened Index (ESG)MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年8月19日 星期三的波动率预测

1天

12.46%

increased by 1.25%

1周

13.05%

increased by 1.84%

1个月

14.50%

increased by 3.29%

更新于2026年8月18日星期二 UTC 23:06

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of S&P 500 Scored & Screened Index (ESG) MF2-GARCH

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

2005年4月28日 至 2026年8月14日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

76
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0000
0.00
β

GARCH

波动率持续性

0.8312
193.08***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.2272
28.70***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0340
2.60***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.1212
2.37**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.8480
13.40***

持续性:

0.945

半衰期:

12天