V-Lab
S&P 500 Scored & Screened Index (ESG)GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
11.41%
increased by 1.04%
1周
11.72%
increased by 1.35%
1个月
12.70%
increased by 2.33%
更新于2026年8月18日星期二 UTC 23:06
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2005年4月28日 至 2026年8月14日模型洞察
波动率冲击以 29个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约29天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0265 | 12.43*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8831 | 230.20*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1866 | 18.06*** |
持续性:
0.976
半衰期:
29天
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