V-Lab
S&P 500 Scored & Screened Index (ESG)非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
14.08%
increased by 2.94%
1周
14.40%
increased by 3.26%
1个月
15.39%
increased by 4.25%
更新于2026年8月18日星期二 UTC 23:06
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2005年4月28日 至 2026年8月14日模型洞察
新息冲击曲线发生偏移（γ = 0.58），使得负收益对次日波动率的提升更大，超过同等幅度的正收益。该差距在小冲击时最大，在大冲击时收窄。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0000 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1304 | 15.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8367 | 97.89*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.5843 | 9.21*** |
持续性:
0.967
半衰期:
21天
S&P 500 Scored & Screened Index (ESG)其他分析
股票指数的其他非对称GARCH模型分析