V-Lab
FT Wilshire 5000 Index非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月17日 星期五的波动率预测
1天
12.20%
increased by 1.15%
1周
12.57%
increased by 1.52%
1个月
13.70%
increased by 2.65%
更新于2026年7月19日星期日 UTC 07:03
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月1日 至 2026年1月2日模型洞察
新息冲击曲线发生偏移（γ = 0.57），使得负收益对次日波动率的提升更大，超过同等幅度的正收益。该差距在小冲击时最大，在大冲击时收窄。
σ
AGARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0002 | 0.04 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1071 | 27.90*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8646 | 216.21*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.5709 | 14.90*** |
持续性:
0.972
半衰期:
24天
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