V-Lab
FT Wilshire 5000 Index乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年7月17日 星期五的波动率预测
1天
10.78%
increased by 0.23%
1周
11.32%
increased by 0.77%
1个月
13.01%
increased by 2.46%
更新于2026年7月19日星期日 UTC 07:03
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
2009年3月31日 至 2026年1月2日模型洞察
波动率冲击以 29个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约29天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0351 | 11.88*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2907 | 44.07*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6860 | 149.26*** |
持续性:
0.977
半衰期:
29天
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