V-Lab
FT Wilshire 5000 Index指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月17日 星期五的波动率预测
1天
12.83%
increased by 0.41%
1周
13.04%
increased by 0.62%
1个月
13.75%
increased by 1.33%
更新于2026年7月19日星期日 UTC 07:03
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月1日 至 2026年1月2日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
EGARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0042 | 2.09** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1584 | 39.61*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9721 | 877.34*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1222 | -33.99*** |
持续性:
0.972
半衰期:
24天
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